📊 **ESG筛选策略（沪深300）表现稳健：** 该策略在截至10月31日的一周内下跌0.14%，表现优于沪深300基准（-0.43%），实现了0.29%的超额收益。近一个月的总回报为2%，显示出其在市场波动中的相对韧性，夏普比率高达3.33，表明其风险调整后收益表现良好。该策略结合了ESG的增量风险信息和马科维兹资产组合理论，旨在提供更优化的投资组合。

💡 **ESG舆情整合策略表现略有差异：** 截至10月31日，ESG舆情整合策略（沪深300）本周下跌0.49%，略低于沪深300基准（-0.43%），超额收益为-0.06%。尽管如此，该策略近一个月的总回报达到3%，且夏普比率为4.81，显示出其在更长周期内捕捉市场机会的能力。此策略同样融合了ESG舆情信息与马科维兹资产组合理论，可能在特定市场环境下表现出不同的优势。

⚠️ **关注潜在风险：** 两种ESG投资策略均提示了“历史数据推演规律改变的风险”。这意味着过去的表现不一定能预示未来的结果，投资者在应用这些策略时，应充分认识到市场环境的变化可能对策略有效性带来的影响，并做好相应的风险管理。

核心观点 　　ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止10月31日，ESG筛选策略（沪深300）下跌0.14%，相对于沪深300（-0.43%），超额收益为0.29%。最新一个月总回报为2%，相对总回报为2%、最大涨幅为2%，最大跌幅为-1%，夏普比例为3.33。 　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止10月31日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.49%，相对于基准沪深300（-0.43%），超额收益为-0.06%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为3%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-1%，夏普比例为4.81。 　　风险提示：历史数据推演规律改变的风险。