本文分析了两种ESG投资策略在沪深300指数下的表现。ESG筛选策略基于2023年12月的报告，结合了ESG增量风险信息和马科维兹资产组合理论，本周上涨0.02%，跑输沪深300的1.38%，超额收益为-1.36%。该策略近一个月总回报1%，最大涨幅3%，最大跌幅-2%，夏普比率为0.82。另一策略ESG舆情整合策略，基于2025年2月的报告，同样结合了ESG舆情增量风险信息和马科维兹资产组合理论。本周下跌0.08%，跑输沪深300，超额收益为-1.46%。近一个月总回报0.37%，最大涨幅3%，最大跌幅-2%，夏普比率为0.22。两种策略均面临历史数据推演规律改变的风险。

📊 **ESG筛选策略表现**：该策略基于2023年12月发布的报告，融合了ESG的增量风险信息与马科维兹资产组合理论。截至本周（9月12日），该策略在沪深300指数下上涨0.02%，相较于沪深300指数的1.38%表现有所落后，录得-1.36%的超额收益。尽管如此，其近一个月的总回报为1%，最大涨幅3%，最大跌幅-2%，夏普比例为0.82，显示出一定的风险调整后收益能力。

📈 **ESG舆情整合策略表现**：该策略源自2025年2月发布的报告，同样结合了ESG舆情信息和马科维兹资产组合理论。本周，该策略在沪深300指数下下跌0.08%，跑输基准沪深300指数1.38%的表现，超额收益为-1.46%。该策略近一个月的总回报为0.37%，最大涨幅3%，最大跌幅-2%，夏普比例为0.22，其风险调整后收益表现相对较为平稳。

⚠️ **策略通用风险提示**：所有基于历史数据推演的投资策略都存在一种普遍的风险，即历史规律可能发生改变。这意味着过去有效的投资模式在未来可能不再适用，从而影响策略的实际表现。因此，在应用这些策略时，投资者应充分认识到这种不确定性，并做好相应的风险管理。

　　ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止9月12日，ESG筛选策略（沪深300）上涨0.02%，相对于沪深300（1.38%），超额收益为-1.36%。最新一个月总回报为1%，相对总回报为-7%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-2%，夏普比例为0.82。 　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止9月12日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.08%，相对于基准沪深300（1.38%），超额收益为-1.46%。最新一个月总回报为0.37%，相对总回报为-8%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-2%，夏普比例为0.22。 　　风险提示：历史数据推演规律改变的风险。